Umzugsdurchschnitt Rate Of Return

Wie man die durchschnittliche Rendite berechnen Die durchschnittliche Rendite zeigt, wie viel eine Investition über ihre Lebensdauer gemacht hat. Bestimmen Sie die ursprünglichen Kosten der Investition und den Verkaufspreis der Investition. Zum Beispiel kauft eine Person 100 Aktien am 1. Januar 2005 für jeweils 40 und verkauft dann alle 100 Aktien am 31. Dezember 2009 für 65 Stück. Seine ursprünglichen Kosten sind 4.000 und sein Verkaufspreis ist 6.500. Bestimmen Sie die Rendite der Investition, indem Sie den Gewinn (die Differenz zwischen dem Verkaufspreis und den ursprünglichen Kosten) durch die ursprünglichen Kosten dividieren. In unserem Beispiel sind 1.500 geteilt durch 4.000 gleich einer Rendite von 37,5 Prozent. Bestimmen Sie die Anzahl der Jahre, in denen der Investor die Investition gehalten hat. In unserem Beispiel hielt der Investor die Aktie für fünf Jahre. Teilen Sie die Rendite um die Anzahl der Jahre, in denen der Anleger die Aktien gehalten hat, um die durchschnittliche Rendite zu berechnen. In unserem Beispiel sind 37,5 Prozent geteilt durch 5 Jahre gleich 7,5 Prozent pro Jahr. Gewichteter Durchschnitt BREAKING DOWN Gewichteter Durchschnitt Ein gewichteter Durchschnitt wird am häufigsten in Bezug auf die Häufigkeit der Werte in einem Datensatz berechnet. Ein gewichteter Durchschnitt kann auf unterschiedliche Weise berechnet werden, wenn jedoch bestimmte Werte in einem Datensatz aus anderen Gründen als der Häufigkeit des Auftretens wichtiger werden. Berechnung des gewichteten durchschnittlichen Anlegers kompilieren oft eine Position in einer Aktie über mehrere Jahre. Die Aktienkurse ändern sich täglich, so dass es schwierig sein kann, die Kostenbasis für jene Aktien zu verfolgen, die über einen Zeitraum von Jahren akkumuliert wurden. Wenn ein Investor einen gewogenen Durchschnitt des Aktienkurses berechnen möchte, den er für die Aktien bezahlt hat, muss er die Anzahl der zu diesem Preis erworbenen Aktien zu diesem Preis multiplizieren, diese Werte addieren und dann den Gesamtwert durch die Gesamtzahl der Aktien teilen . Zum Beispiel sagen ein Anleger 100 Aktien einer Gesellschaft im Jahr 1 bei 10 und 50 Aktien der gleichen Gesellschaft im Jahr 2 bei 40. Um den gewichteten Durchschnitt des gezahlten Preises zu erhalten, multipliziert der Anleger 100 Aktien um 10 für Jahr 1, 50 Aktien um 40 für Jahr 2, und fügt dann die Ergebnisse, um einen Gesamtwert von 3.000 zu erhalten. Der Anleger teilt den Gesamtbetrag für die Aktien, 3.000 in diesem Fall, durch die Gesamtzahl der über beide Jahre erworbenen Aktien, 150, um den gewogenen durchschnittlichen Preis von 20 zu erhalten. Dieser Durchschnitt wird in Bezug auf die Anzahl der Aktien gewichtet Erworben zu jedem Preis und nicht nur der absolute Preis. Beispiele des gewichteten durchschnittlichen gewichteten Durchschnitts ergeben sich in vielen Bereichen der Finanzierung zusätzlich zum Kaufpreis von Aktien einschließlich Portfolio-Renditen, Bestandsabrechnung und Bewertung. Wenn ein Fonds, der mehrere Wertpapiere hält, um 10 gegenüber dem Jahr liegt, stellt 10 einen gewichteten Durchschnitt der Renditen für den Fonds in Bezug auf den Wert jeder Position im Fonds dar. Für die Bestandsabrechnung berücksichtigt der gewichtete Mittelwert der Bestandskonten für Schwankungen der Rohstoffpreise, zum Beispiel während LIFO - oder FIFO-Methoden mehr Wert auf Wert legen als Wert. Bei der Bewertung von Unternehmen zu erkennen, ob ihre Aktien korrekt sind, verwenden die Anleger die gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten (WACC), um einen Cashflow der Gesellschaft zu reduzieren. WACC wird auf der Grundlage des Marktwertes von Schulden und Eigenkapital in einer Unternehmenshauptstadtstruktur gewichtet. Moving Average - MA BREAKING DOWN Moving Average - MA Als SMA-Beispiel betrachten Sie eine Sicherheit mit den folgenden Schlusskursen über 15 Tage: Woche 1 (5 Tage ) 20, 22, 24, 25, 23 Woche 2 (5 Tage) 26, 28, 26, 29, 27 Woche 3 (5 Tage) 28, 30, 27, 29, 28 Ein 10-tägiger MA würde den Abschluss ausgleichen Preise für die ersten 10 Tage als erster Datenpunkt. Der nächste Datenpunkt würde den frühesten Preis fallen lassen, den Preis am Tag 11 hinzufügen und den Durchschnitt nehmen, und so weiter wie unten gezeigt. Wie bereits erwähnt, verbleiben MAs die derzeitige Preisaktion, weil sie auf vergangenen Preisen basieren, je länger der Zeitraum für die MA ist, desto größer ist die Verzögerung. So wird ein 200-Tage-MA ein viel größeres Maß an Verzögerung haben als ein 20-Tage-MA, weil es Preise für die letzten 200 Tage enthält. Die Länge der MA zu verwenden hängt von den Handelszielen ab, wobei kürzere MAs für kurzfristige Handels - und längerfristige MAs für langfristige Investoren besser geeignet sind. Die 200-Tage-MA ist weithin gefolgt von Investoren und Händlern, mit Pausen über und unter diesem gleitenden Durchschnitt als wichtige Handelssignale. MAs vermitteln auch eigene Handelssignale, oder wenn zwei Durchschnitte kreuzen. Eine aufsteigende MA zeigt an, dass die Sicherheit in einem Aufwärtstrend ist. Während eine abnehmende MA anzeigt, dass es sich in einem Abwärtstrend befindet. Ebenso wird die Aufwärtsbewegung mit einem bullish Crossover bestätigt. Die auftritt, wenn ein kurzfristiges MA über einen längerfristigen MA kreuzt. Abwärts-Impuls wird mit einem bärigen Crossover bestätigt, der auftritt, wenn ein kurzfristiger MA unter einen längerfristigen MA. Custom Indicator ROC (Price Rate of Change) kreuzt. Es ist bekannt, alle Indikatoren sind von Anwendungsrelevanz - sie werden verwendet, um zu helfen Ein Händler orientiert sich an der aktuellen Preisbewegung und prognostiziert zumindest in gewissem Maße die zukünftige Preisbewegung. Wenn die Erfahrung ziemlich groß ist, kann man sich durch den Charakter von Moving Average-Änderungen orientieren, zum Beispiel einfach der Richtung folgen. Allerdings, Moving Average spiegelt die Dynamik der Marktpreisänderungen nur quotin generalquot, weil es einen sehr ernsten Nachteil - lag hat. Der hier beschriebene Indikator ROC hat im Vergleich zu einem einfachen MA einige Vorteile - er hat eine kleinere Verzögerung und ist veranschaulichender. Lets sehen, wie MAs mit unterschiedlicher Mittelungsperiode Preisbewegungen charakterisieren. Feige. 125 zeigt zwei solche Indikatorlinien: rot eins - MA mit der Periodendauer von 21 bar und einem blauen MA mit Mittelungszeitraum 5 bar. Sie können leicht sehen, dass MA mit kleinerem Mittelungszeitraum näher an der Tabelle ist und kleinere Verzögerung hat. Allerdings ist es ziemlich schwierig, diese Linie für die Charakterisierung des Marktes zu verwenden, weil sie zu wellig ist, d. h. sehr oft ihre Richtung ändert und so viele falsche Signale gibt. MA mit einer größeren Mittelungsperiode ist nicht so gewellt, d. h. wird nicht so viel falsche Signale geben, hat aber einen weiteren Nachteil - größere Verzögerung. Die dritte Zeile, die in Fig. 125 ist eine Indikatorzeile der Änderungsrate (orange). Diese Linie hat einen offensichtlichen Vorteil im Vergleich zu einem der MAs: es hat eine ziemlich kleine Verzögerung und ist gut geglättet. Lets diskutieren die Linie im Detail. Diese Indikatorlinie basiert auf der Basis der Rate der MA (21) Änderung. In Teil A-B-Rate der MA-Veränderung wächst. Es bedeutet, dass jeder MA-Punkt in dem angegebenen Teil nicht einfach höher als der vorherige ist, sondern höher um den Wert, der größer ist als der analoge Wert für den vorherigen Punkt. Zum Beispiel, wenn auf dem Balken mit Index 271 MA (21) Wert war 1.3274, auf dem Balken mit Index 272 - 1.3280, auf Bar 273 - 1.3288, der Wert zwischen Balken mit Indizes 271 und 272 MA erhöht um 6 Punkte, zwischen 272 Und 273 - um 8 Punkte. So wächst MA nicht einfach, sondern auch die Änderungsrate steigt. In dem Teil der zunehmenden Änderungsrate (A-B) können MA-Höhlen nach oben und ein kleines Fragment dieses Teils als Teil eines Kreises mit einem gewissen Radius r1 beschrieben werden. Wenn sich MA an einen Biegepunkt B annähert, wächst der Radius des Kreises, der den letzten Teil umschreibt, und in Punkt B ist gleich unendlich. I. e. In Punkt B MA verwandelt sich in eine gerade Linie, die durch eine konstante Wachstumsrate gekennzeichnet ist, weshalb die orange Linie aufhört zu steigen. In dem Teil B-C MAs wächst verlangsamt, geht aber weiter. Obwohl MA weiterhin mit einer positiven Geschwindigkeit wächst, wird die Rate des MA-Wachstums niedriger, deshalb geht die Kurve V nach unten. Jedes kleine Fragment in diesem MA Teil Art umschreibt einen Kreis mit einem Radius r2 unterhalb der MA. In Punkt C MA hört auf zu wachsen, d. h. seine Geschwindigkeit ist gleich Null. In diesem Beispiel für den Aufbau einer orange Linie wird MA als Stützlinie verwendet. Hier sollte der Begriff der Unterstützung von MA angegeben werden. Bei einer üblichen Konstruktion eines jeden Diagramms in einer Ebene wird üblicherweise ein kartesisches Koordinatensystem verwendet und als Startlinie für die Konstruktion der X-Achse verwendet. In unserem Fall wird eine solche Linie nicht eine gerade Achse verwendet, sondern MA mit einer gewissen Periode der Mittelung (in diesem Fall MA (21), rote Linie), heißt sie eine unterstützende MA. Die Rate der MA-Änderung ist proportional zur Differenz zwischen dem roten MA und dem orange V. I. e. Wenn die orange Linie über MA ist, ist die MA-Geschwindigkeit positiv, wenn unten, ist es negativ, im Kreuzungspunkt von V und MA ist die Rate des MA-Wachstums gleich Null. Der Teil C-D kann ähnlich dem Teil A-B beschrieben werden, aber die MA-Wachstumsgeschwindigkeit ist ein negativer Wert. Ein wichtiger Moment hierbei ist, dass MA während des gesamten Intervalls E-C wächst, während die V-Kurve ein typisches, sehr offensichtliches Extremum in Punkt K hat. Die visuelle Analyse des Diagramms zeigt, dass die ROC-Indikatorlinie Peaks und Böden eines Diagramms als jedes MA charakterisiert. Bei der Programmierung eines Indikators zur Berechnung der Änderungsrate von MA wird eine einfache Technik verwendet. Rate ist eine Maßnahme, die in ihrem Zählerwert eines geänderten Parameters und in ihrer Nenner - Zeitspanne, in der sich der Parameter ändert, hat. Im Kontext dieses Indikators (siehe Abb. 126) ist die Differenz zwischen MAc (aktueller MA-Wert) und MAp (vorheriger Wert) im Intervall gleich mehreren Stäben BarsV. Zu wissen, dass die Berechnung der Rate für die Preisentwicklung Geschichte auf ein und demselben Intervall (Anzahl der Takte) durchgeführt wird, kann der Nenner weggelassen werden, dh man kann über die Preisrate der Veränderung durch den Unterschied zwischen MAc und MAp auf der Aktuelle und vorherige Bars. Die analysierte Custom Indikator berechnet insgesamt 6 Indikatorzeilen. Das Indikatorarray Line0 enthält Werte des tragenden MA, relativ zu denen alle anderen Indikatorlinien aufgebaut sind. Die nächsten drei Indikatorarrays (Line1, Line2 und Line3) enthalten Werte der Preisänderungen auf der Basis von MAs mit unterschiedlichen Perioden der Mittelung. Die Indikator-Array Line4 ist für den Aufbau einer durchschnittlichen Ratenlinie (arithmetisches Mittel von Line1, Line2 und Line3) und Line5 - für die Konstruktion der gleichen Rate durchschnittliche Linie, aber geglättet. Bei Handelsentscheidungen berücksichtigt ein Trader in der Regel den Charakter der Preisentwicklung nicht nur auf den aktuellen, sondern auch auf den nächsten Zeitrahmen. Um besser zu verstehen, wie die drei ROC-Indikatorlinien aufgebaut sind, lasst man auf das folgende Detail achten. MA mit einer gewissen Periode der Mittelung, die auf einem bestimmten Zeitrahmen gebaut wird, spiegelt sich auf dem nächsten Zeitrahmen mit der Periode der Mittelung von dem Wert, durch den der Zeitrahmen größer ist. Zum Beispiel, wenn auf der M30-Sicherheitskarte MA mit der Mittelungsperiode 400 reflektiert wird, wird sie auch (mit demselben Bild und den nahen Absolutwerten) auf dem H1-Diagramm mit der Periode der Mittelung 200 reflektiert, auf dem H4-Diagramm mit der Periode 50 und so weiter . Zwar gibt es eine Ungenauigkeit, die mit einer größeren Datenmenge verbunden ist, die bei kleineren Zeitrahmen berücksichtigt wird. In den meisten Fällen ist diese Ungenauigkeit jedoch akzeptabel klein. Die orangefarbene Linie, die auf der Basis des Indikatorfeldes Line1 aufgebaut ist, spiegelt die Geschwindigkeitsänderung auf dem aktuellen Zeitrahmen wider. Die grüne Linie, die auf Line2 basiert, spiegelt sich (im gleichen aktuellen Zeitrahmen) wie die orange Linie würde in der nächsten Zeitspanne reflektiert werden. Die braune Linie spiegelt sich in der aktuellen Zeitspanne, wie die Orange man auf den nächsten größeren Zeitrahmen reflektieren könnte. So können mit dem beschriebenen Indikator ROC drei Zeilen auf einem Diagramm dargestellt werden, das die Preisänderung des aktuellen Zeitrahmens, der nächstgrößeren und des nächstgrößeren Zeitrahmens widerspiegelt. Benutzerdefinierte Anzeige roc. mq4 (Preisänderungsrate) für den aktuellen Zeitrahmen, nächstgrößer und nächster größerer Zeitrahmen. Zur Berechnung von Indikatorarrays von drei Ratenlinien werden MAs mit unterschiedlichen Mittelungsperioden verwendet. Die MA-Mittelungsperiode für den aktuellen Zeitrahmen wird von einem Benutzer in der externen Variablen PeriodMA1 und der Mittelungsperiode des unterstützenden MA - in der externen Variablen PeriodMA0 eingerichtet. Mittelungsperioden von MAs, für welchen Satz berechnet wird, werden die Mittelungswerte der unterstützenden MAs und die Periode, in der die Rate gemessen wird, für höhere Zeitrahmen im Block 6-7 berechnet. Entsprechende Koeffizienten für die Berechnung dieser Werte sind im Block 5-6 definiert. Wenn zum Beispiel der Indikator an dem M30-Diagramm angebracht ist, sind die Koeffizienten K2 und K2 dementsprechend gleich 2 und 8, da der nächste Zeitrahmen H1 zweimal größer als M30 ist, der nächsthöhere Zeitrahmen H4 ist, der achtmal größer als M30 ist. Berechnungen in start () sind sehr einfach. In Block 12-13 werden die Werte des unterstützenden MA für den aktuellen Zeitrahmen (schwarze Indikatorlinie) berechnet. In Block 13-14 werden Werte des Indikatorarrays Line1 für den Aufbau der ROC-Linie auf dem aktuellen Zeitrahmen (orange Linie) definiert. Die Rate hier ist definiert als eine Differenz des analysierten MA-Werts auf dem aktuellen Balken und auf dem Balken, dessen Index durch Sh1 größer als der aktuelle, d. h. (MAc - MAp) ist. Der Wert des Indikator-Arrays Line1 auf dem aktuellen Balken besteht aus Werten der unterstützenden MA und einer Wertcharakteristik (hier ist K ein Skalenkoeffizient, der in einer externen Variablen eingerichtet ist): Analoge Berechnungen werden durchgeführt, um Ratenlinien für zwei zu konstruieren Andere Zeitrahmen (Blöcke 14-16). Unterstützungs-MAs für diese Arrays werden nicht durch den Indikator angezeigt. In dem Block 16017 sind Werte des Indikator-Arrays Line4 für die Konstruktion einer mittleren Ratenlinie (blaue Linie) definiert, die ihr einfaches arithmetisches Mittel ist. Im Block 17-18 werden Berechnungen für eine weitere durchschnittliche Ratenlinie durchgeführt - geglättet (dicke rote Linie, Indikatorfeld Line5). Glättung erfolgt durch einfache Mittelung: Elementwert des Indikatorfeldes Line5 auf dem aktuellen Balken ist ein durchschnittlicher arithmetischer Wert mehrerer letzter Werte des Indikatorfeldes Line4. Als Ergebnis der Verwendung dieser Methode wird die Indikatorlinie weniger gewellt, aber zur gleichen Zeit hat einige Verzögerung. Die Anzahl der Balken für die Glättung wird in der externen Variablen AverBars gesetzt. Starten des Indikators sehen Sie 6 Indikatorzeilen in einem Diagrammfenster: schwarze Linie - Unterstützung von MA für den Aufbau einer Preisratenlinie auf dem aktuellen Zeitrahmen orange Linie - Preisänderungsrate auf dem aktuellen Zeitrahmen grüne Linie - Preisänderungsrate am nächsten Höherer Zeitrahmen braune Linie - Preisänderungsrate auf dem nächsthöheren Zeitrahmen blaue Linie - durchschnittliche Linie der Rate der Preisänderung rote Linie - geglättete durchschnittliche Linie der Rate der Preisänderung. Feige. 127. Benutzerdefinierte Indikator roc. mq4 ermöglicht es, auf einem Bildschirm Diagramm der Rate ändern auf den aktuellen nächstgelegenen höheren und nächsten höheren Zeitrahmen und ihren Durchschnitt zu verfolgen. Indikator roc. mq4 kann an das Fenster jeder Sicherheit mit jedem Zeitrahmen angeschlossen werden. Für jeden Zeitrahmen gilt die gleiche Regel: orange Linie reflektiert die Rate auf dem aktuellen Zeitrahmen, grün - auf dem nächstgrößeren Zeitrahmen, braun - auf dem nächsten größeren Zeitrahmen. Sie können es leicht überprüfen: Fügen Sie den Indikator zu einem Diagrammfenster hinzu und sehen Sie das Bild der Zeilen im aktuellen Zeitrahmen und den nächsten Zeitrahmen (siehe Abb. 128 und Abb. 129). Feige. 128. Bild der 3. (braunen) Linie auf dem aktuellen (M15) Zeitrahmen ist identisch mit dem Bild der 2. (grünen) Linie auf einem höheren Zeitrahmen (M30, Abb. 129) und dem Bild der 1. (orange) Linie Auf dem nächsthöheren Zeitrahmen (H1, Abb. 129). Feige. 129. Bild der 2. (grünen Linie) auf dem aktuellen (M30) Zeitrahmen ist identisch mit dem Bild der 3. (braunen) Linie auf einem kleineren Zeitrahmen (M15, Abb. 128) und dem Bild der 1. (orange) Linie Auf einen höheren Zeitrahmen (H1). Es gibt eine Besonderheit in der analysierten Indikator roc. mq4. Jede Rate Linie trägt nicht nur den Wert der Rate der Preisänderung, sondern hängt auch von der Charakter der unterstützenden MA Änderungen. Auf der einen Seite ermöglicht diese Technologie die Anzeige von Ratenlinien direkt auf einem Diagramm, was sehr praktisch ist. Auf der anderen Seite, wenn die Werte der Preisänderung zu klein sind, ist der Hauptfaktor für die Konstruktion der Tariflinie der Wert der unterstützenden MA, was unerwünscht ist, weil jeder MA eine gewisse Verzögerung hat. Die nächste benutzerdefinierte Anzeige ist das volle Analogon des Indikators roc. mq4. Aber es ist in einem separaten fenster gezeichnet. Dies ermöglicht die Berechnung von Werten von Ratenlinien für verschiedene Zeitrahmen nicht relativ zu einem tragenden MA, sondern relativ zu einer horizontalen Nulllinie. Dementsprechend wird auch der Programmcode etwas geändert: Es muss keine Stützmärkte berechnet und Skalenkoeffizienten verwendet werden. Benutzerdefinierter Indikator rocseparate. mq4 ROC (Preisänderungsrate) für den aktuellen Zeitrahmen, nächster höherer und nächster höherer Zeitrahmen. In einem separaten Fenster angezeigt. Wenn wir aufmerksam die Indikatorlinien beobachten, die in einem separaten Fenster und in einem Diagrammfenster gezeichnet werden, sehen wir einige Unterschiede, die sich aus der Verwendung verschiedener Methoden während der Berechnungen ergeben. Für die Berechnung der Indikatorlinien, die im Hauptfenster gezeichnet werden, werden MAs verwendet, für Linien in einem separaten Fenster gibt es keine solchen unterstützenden MAs. Dies ist auch der Grund, warum es eine strikte Parallelität von Kreuzungspunkten von Ratenlinien und Unterstützung MA in roc. mq4 und Kreuzungspunkte einer Rate Zeile mit der Nulllinie in der Indikator rocseparate. mq4. Feige. 130. Benutzerdefinierte Indikator rocseparate. mq4 ermöglicht es, in einem separaten Fenster das Diagramm der Ratenänderung auf dem aktuellen Zeitrahmen, nächstgelegenen höheren Zeitrahmen und nächsthöheres, sowie deren Durchschnitt zu sehen.