Systematische Handelsstrategien Arbeitsplätze

Suche Jobs Jobübersicht amp Verantwortlichkeiten DIVISIONAL ÜBERSICHT Die Geschäftseinheit Goldman Sachs Strats ist weltweit führend in der Entwicklung quantitativer und technologischer Techniken zur Lösung komplexer Geschäftsprobleme. In den Unternehmenshandels-, Vertriebs-, Banken - und Investmentmanagement-Divisionen arbeiten Strats ihre mathematische und wissenschaftliche Ausbildung, um Finanzprodukte zu schaffen, Kunden auf Transaktionen zu beraten, Risiken zu messen und Marktchancen zu identifizieren. Rollen in Securities Strats Securities Strats spielen in mehreren Bereichen wichtige Rollen. Einige Strats sitzen auf Trading-Schreibtischen, schaffen modernste derivative Preismodelle und entwickeln empirische Modelle, um Einblick in das Marktverhalten zu geben. Andere entwickeln automatisierte Handelsalgorithmen für das Unternehmen und seine Kunden und beteiligen sich aktiv an der zunehmenden Umstellung von Stimme auf elektronischen Handel. Eine dritte Gruppe arbeitet direkt mit den Vertriebsmitarbeitern und Kunden der Unternehmen zusammen, analysiert Expositionen, strukturiert Transaktionen und setzt quantitative Konzepte ein, um den Kundenbedürfnissen gerecht zu werden. Die Arbeit beinhaltet die Entwicklung eines umfassenden Verständnisses für die gesamte Palette von Investitionsprodukten und Strategien, die von der Firma angeboten werden, die Fähigkeit, die Eigenschaften dieser Investitionen in mathematische Modelle zu erfassen und die Schaffung von Infrastruktur, um diese Analysen wiederverwendbar und skalierbar über unsere Unternehmen. Systematische Handelsstrategien Das System der systematischen Handelsstrategien (STS) ist ein globales Strat-Team, das für den Aufbau modernster systematischer Indexprodukte, flüssige, transparente und investierbare Fahrzeuge verantwortlich ist, die den Kunden einen direkten Zugang zu Marktrisikofaktoren und Handelsstrategien ermöglichen. Job-Zusammenfassung: Verbinden Sie das Team von STS Strats mit systematischen Strategien und Indizes für Investoren, die mehrere Asset-Klassen abdecken (Faktor-basierte Strategien und Portfolio-Allokationsstrategien ua). Genießen Sie eine weit verbreitete Rolle, die das gesamte Spektrum des Indexentwicklungszyklus abdeckt, von der Ideenkonzeption bis zur Implementierung, der quantitativen Strategieanalyse bis hin zur Methodikdokumentation, die Erleichterung von kundenspezifischen Lösungen für Kunden bei der Arbeit in einem robusten und skalierbaren Produktrahmen. Verantwortlichkeiten: Die Hauptaufgaben umfassen das Fahren von Innovationen durch Produktentwicklung und Backtesting sowie die Erleichterung von Transaktionen durch die Zusammenarbeit mit den Vertriebsteams, um sich mit ihren Kundenzielen zu beschäftigen, und die laufende Wartung von Produkten und Kundenbeziehungen durch quantitative Werkzeuge, um die Treiber der Strategieleistung zu verstehen. Sie werden Partnerschaften mit Kollegen über das STS-Geschäft und den damit verbundenen Vertriebsteams aufbauen. Grundlegende Qualifikationen Grundlegende Qualifikationen: Akademischer Hintergrund in einer quantitativen oder technischen Disziplin Fortgeschrittene Codierung (Python, C) und Software-Design-Fähigkeiten Verständnis der grundlegenden Finanzmathematik Ausgezeichnete schriftliche und Mündliche Kommunikationsfähigkeiten Komfortable Verwaltung mehrerer Stakeholder, Initiative zeigen und kommerzielle Auswirkungen zeigen Kandidat sollte angetrieben werden, demonstrieren Initiative, technische und kaufmännische Bevorzugte Qualifikationen Bevorzugte Qualifikationen: Erfahrung in der quantitativen Finanzierung und Informatik Kenntnisse über systematische Handelsstrategien Kenntnisse über die Entwicklung skalierbarer Lösungen Goldman Sachs ist ein gleichberechtigter Arbeitgeber Arbeitgeber FemaleMinorityDisabilityVet. Die Goldman Sachs Group, Inc. 2015. Alle Rechte vorbehalten. Empfohlene Inhalte Melden Sie sich bei BRIEFINGS an, eine wöchentliche E-Mail über Trends, die Märkte, Branchen und die Weltwirtschaft gestalten. Registrieren Warum Goldman Sachs beitreten Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, einen Einfluss zu machen. Unsere Leute kommen aus einer Vielzahl von akademischen und beruflichen Hintergründen wie Finanzen, Ingenieurwesen, Wissenschaft, Technik und Geisteswissenschaften. Video ansehen. Kopieren Copyright 2016 Goldman Sachs, Alle Rechte vorbehaltenSuche Jobs Jobübersicht amp Verantwortlichkeiten Wir suchen einen Profi, der dem FICC Systematic Trading Strategy (STS) tech Team beitritt. Diese Person wird eine zentrale Front-Office-Rolle für die Datenanforderungen dieses datenintensiven Geschäfts halten. Das STS-Team ist ein dynamisches, unternehmerisches Team innerhalb der Wertpapierabteilung, das für die Entwicklung, Pflege und Dokumentation von regelbasierten systematischen Strategien und Indizes für institutionelle Kunden weltweit verantwortlich ist. Wir haben eine Leidenschaft für die Märkte und gedeihen in schnelllebigen und herausfordernden Umgebungen. Die Rolle konzentriert sich auf den Aufbau, die Pflege und die Konsolidierung der von diesem Unternehmen verwendeten Datenfeeds, um das Geschäftswachstum und die Skalierbarkeit zu unterstützen. Sofortiger Fokus liegt auf eingehenden Feeds für Futures, FX, Fixed Income und Rohstoffdaten, die von Drittanbietern und ausgehenden Feeds für die Verbreitung von Indexdaten über Standardplattformen oder maßgeschneiderte Client-Feeds bezogen werden. Die Rolle wird eng mit den STS-Geschäfts - und Kern-Datentechnologie-Teams zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die neuesten Datentechnologien zur Bewältigung der STS-Geschäftsanforderungen eingesetzt werden. Die Rolle wird auch eng mit den relevanten externen Datenanbietern zusammenarbeiten. Grundlegende Qualifikationen GRUNDSÄTZLICHE QUALIFIKATIONEN Akademischer Hintergrund in der Informatik oder ähnlichen Fachdisziplin Fortgeschrittene Codierung und Software-Design-Fähigkeiten und Erfahrung Bau von robusten Systemen Ausgezeichnete schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeit Komfortable Verwaltung mehrerer Stakeholder, demonstrieren Initiative und zeigen kommerzielle Auswirkungen Bevorzugte Qualifikationen BEVORZUGTE QUALIFIKATIONEN Erfahrung mit Rohstoffen, Interesse Preise, Währungsmarktdaten Kenntnisse von Datenplattformen wie Reuters, Bloomberg und sichere Datenübertragungsprotokolle Erfahrung mit der Speicherung und Verwaltung großer Datensätze mit globaler Replikation Ausgewählte Inhalte Melden Sie sich bei BRIEFINGS an, eine wöchentliche E-Mail über Trends, die Märkte, Branchen und die Weltwirtschaft gestalten . Registrieren Warum Goldman Sachs beitreten Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, einen Einfluss zu machen. Unsere Leute kommen aus einer Vielzahl von akademischen und beruflichen Hintergründen wie Finanzen, Ingenieurwesen, Wissenschaft, Technik und Geisteswissenschaften. Video ansehen. Kopieren Copyright 2016 Goldman Sachs, Alle Rechte vorbehaltenSecurities, Equities, Systematische Handelsstrategien, VP Goldman Sachs Strats Business Unit ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung von quantitativen und technologischen Techniken zur Lösung komplexer Geschäftsprobleme. In den Unternehmenshandels-, Vertriebs-, Banken - und Investmentmanagement-Divisionen arbeiten Strats ihre mathematische und wissenschaftliche Ausbildung, um Finanzprodukte zu schaffen, Kunden auf Transaktionen zu beraten, Risiken zu messen und Marktchancen zu identifizieren. Rollen in Securities Strats Securities Strats spielen in mehreren Bereichen wichtige Rollen. Einige Strats sitzen auf Trading-Schreibtischen, schaffen modernste derivative Preismodelle und entwickeln empirische Modelle, um Einblick in das Marktverhalten zu geben. Andere entwickeln automatisierte Handelsalgorithmen für das Unternehmen und seine Kunden und beteiligen sich aktiv an der zunehmenden Umstellung von Stimme auf elektronischen Handel. Eine dritte Gruppe arbeitet direkt mit den Vertriebsmitarbeitern und Kunden der Unternehmen zusammen, analysiert Expositionen, strukturiert Transaktionen und setzt quantitative Konzepte ein, um den Kundenbedürfnissen gerecht zu werden. Die Arbeit beinhaltet die Entwicklung eines umfassenden Verständnisses für die gesamte Palette von Investitionsprodukten und Strategien, die von der Firma angeboten werden, die Fähigkeit, die Eigenschaften dieser Investitionen in mathematische Modelle zu erfassen und die Schaffung von Infrastruktur, um diese Analysen wiederverwendbar und skalierbar über unsere Unternehmen. Systematische Handelsstrategien Das System der systematischen Handelsstrategien (STS) ist ein globales Strat-Team, das für den Aufbau modernster systematischer Indexprodukte, flüssige, transparente und investierbare Fahrzeuge verantwortlich ist, die den Kunden einen direkten Zugang zu Marktrisikofaktoren und Handelsstrategien ermöglichen. Verbinden Sie das Team von STS Strats mit systematischen Strategien und Indizes für Investoren, die mehrere Assetklassen abdecken (Faktorbasierte Strategien und Portfoliozuweisungsstrategien ua). Genießen Sie eine weit verbreitete Rolle, die das gesamte Spektrum des Indexentwicklungszyklus abdeckt, von der Ideenkonzeption bis zur Implementierung, der quantitativen Strategieanalyse bis hin zur Methodikdokumentation, die Erleichterung von kundenspezifischen Lösungen für Kunden bei der Arbeit in einem robusten und skalierbaren Produktrahmen. Zu den Hauptaufgaben gehören die Förderung von Innovationen durch Produktentwicklung und Backtesting sowie die Erleichterung von Transaktionen durch die Zusammenarbeit mit den Vertriebsteams, um sich mit ihren Kundenzielen zu beschäftigen, und die laufende Wartung von Produkten und Kundenbeziehungen durch quantitative Werkzeuge, um die Treiber der Strategieleistung zu verstehen. Sie werden Partnerschaften mit Kollegen über das STS-Geschäft und die damit verbundenen Vertriebsmannschaften aufbauen. Grundlegende Qualifikationen Qualifikationen: Akademischer Hintergrund in einer quantitativen oder technischen Disziplin Fortgeschrittene Codierung (Python, C) und Software-Design-Fähigkeiten Verständnis der grundlegenden Finanzmathematik Ausgezeichnete schriftliche und verbale Kommunikationsfähigkeiten Komfortable Verwaltung mehrerer Stakeholder, demonstrieren Initiative und zeigen kommerzielle Auswirkungen Kandidat sollte getrieben werden, demonstrieren Initiative, technische und kommerziell-orientierte Bevorzugte QualifikationenPreferred Qualifikationen: Erfahrung in quantitativen Finanzen und Informatik Wissen über systematische Handelsstrategien Kenntnisse der Entwicklung skalierbarer Lösungen Goldman Sachs Ist ein gleichberechtigter Arbeitgeber Arbeitgeber FemaleMinorityDisabilityVet. Die Goldman Sachs Group, Inc. 2015. Alle Rechte vorbehalten. Nützliche Links Zurück zu Alle Jobs Alle Goldman Sachs Jobs sehen Alle New York City Metro Area Jobs Über Goldman Sachs Wie die meisten Finanzinstitute spezialisiert sich Goldman Sachs auf mehrere Schlüsselbereiche wie Fusionen und Akquisitionen, Investment Research, Wertpapiere und Risikomanagement sowie technologisch Innovation. Treffen von Mitarbeitern Treffen Sie einige von Goldman Sachss Mitarbeiter Sabrina H. Private Wealth Advisor Sabrina ist ein Unternehmer in Goldman Sachs Team-driven Kulturmobilisierung ein Elite-Team von Wealth Management-Profis, die hohe Netto-Wert Einzelpersonen identifizieren Investment-Lösungen einschließlich Trusts, Stiftungen und Immobilien zu helfen . Chelsea S. Projektleiter, Business Architecture amp Change Management Chelsea regelt eine beeindruckende Palette von Portfolios und Prozessen für das Operations Team und sorgt dafür, dass das Unternehmen nach jedem Produktstart und bei der Finanztransaktion bei Goldman Sachs mühelos fließt. Nützliche Links Zurück zu Alle Jobs Alle Goldman Sachs Jobs sehen Alle New York City Metro Area JobsModelling Asset Processes Einleitung In den letzten fünfundzwanzig Jahren wurden in der Theorie der Assetprozesse erhebliche Fortschritte erzielt und gibt es jetzt eine Vielzahl mathematischer Modelle, viele Von ihnen rechnerisch tragbar, die eine vernünftige Darstellung ihrer definierenden Eigenschaften liefern. Während das Geometrische Brown'sche Motion-Modell ein Grundnahrungsmittel der stochastischen Kalkül-Theorie bleibt, ist es ein wichtiger Teil der politischen Aufregung, da Donald Trump im Weißen Haus ankam. Dennoch war es für die U. S.-Bestände entschlossen langweilig, mit einer monatlich realisierten Volatilität auf dem SampP 500, die bei 6,51 eintrat, als sich der Index stetig höher bewegte. In Datensätzen8230 Bedingter Wert bei Risikomodellen Eines der am weitesten verbreiteten Risikomaßnahmen ist das Value-at-Risk, das als erwarteter Verlust eines Portfolios auf einem bestimmten Konfidenzniveau definiert ist. Mit anderen Worten, VaR ist ein Perzentil einer Verlustverteilung. Trotz seiner Beliebtheit leidet der VaR unter bekannten Einschränkungen: seine Tendenz, das Risiko im (linken) Schwanz von8230 zu überschätzen. Copulas im Risikomanagement Copulas im Risikomanagement Die systematische Volatilitätsstrategie Die systematische Volatilitätsstrategie verwendet mathematische Modelle, um den relativen Wert von zu quantifizieren ETF-Produkte, die auf dem CBOE SampP500 Volatility Index (VIX) basieren und ein positiv-alpha-Longshort-Volatilitätsportfolio schaffen. Die Strategie ist so konzipiert, dass sie bei extremen Marktbedingungen robust arbeitet, indem sie die positive Konvexität der zugrunde liegenden ETF-Vermögenswerte nutzt. Es geht nicht darum8230 Die systematische Strategie Quantitative Equity-Strategie Systematische Strategien begannen im Jahr 2009 als proprietäre Handelsfirma im Hochfrequenzhandel tätig. Im Jahr 2012 hat sich die Firma mit der Einführung unserer VIX ETF-Strategie, die im Jahr 2015 durch die Systematische Volatilitätsstrategie ersetzt wurde, in niederfrequente systematische Handelsstrategien ausgeweitet. Die Firma begann im Jahr 20158230 mit der Verwaltung des Fremdkapitals in ihrer Managed Account Plattform. Strategie Portfolio Construction Seit vielen Jahrzehnten werden die in Harry Markovitz in den 1950er Jahren von Harry Markovitz angelegten Prinzipien als einer der Eckpfeiler der modernen Portfolio-Theorie (wie zusammengefasst, Zum Beispiel in diesem Wikipedia-Artikel). Die Stärken und Schwächen der Mittelvarianz-Methodik sind heute weitgehend verstanden und weitgehend akzeptiert. Aber es gibt Alternativen, one8230 HFT VIX Scalper führt auf Collective2 Unsere Hochfrequenz-VIX-Scalping-Strategie ist nun die 1 Top-Performance-Strategie für Collective2 mit einer Rendite von über 2700 seit April 2016 mit einem Sharpe Ratio über 10 und einem Profit Factor von 2,8. Für mehr Hintergrund auf HFT-Scalping-Strategien siehe den folgenden Beitrag: Systematische Strategien Fonds Systematische Strategien wurde im Jahr 2009 als eine proprietäre Handelsgesellschaft im Hochfrequenz-Handel engagiert gestartet. Im Jahr 2012 hat sich die Firma mit der Einführung unserer VIX ETF-Strategie in niederfrequente systematische Handelsstrategien ausgeweitet. Die ursprüngliche VIX-ETF-Strategie wurde im Jahr 2015 durch die aktuelle Systematische Volatilitätsstrategie ersetzt, die sich auf der ursprünglichen Version durch Eliminierung erweitert8230 Die Algorithmus Eine Herausforderung wurde vor kurzem auf LinkedIn veröffentlicht, um einen Algorithmus zur Verfügung zu stellen, um das längste Palindrom in einer bestimmten Zeichenfolge zu bestimmen. Es hat sich als ziemlich einfach erwiesen, das Problem in einer einzigen Zeile des Mathematica-Codes zu behandeln, wie folgt: teststring 8220Itellyoumadamthecatisnotacivicanimalalthought wird inEgypt8221 nlarest 5 TakeLargestByCasesStringCasesteststring,, Overlaps - gt All, PalindromeQ, StringLength, nlargest Flatten8230